Библиотека позволяет оценивать справедливую стоимость опционов и параметры ее чувствительности. Подобная функциональность очень нужна при хэджировании, реализации стратегий риск-менеджмента. Разработанное решение дает калибруемые примитивы для работы с рыночными котировками (кривая доходности, поверхность волатильности SABR+Flat Forward), API для работы с датами (арифметика, учет праздников в разных юрисдикциях), вычисления NPV и греков с помощью Forward Mode Differential Programming. Библиотека обходит по скорости решения, основанные на разностных схемах и back-propagation, сохраняя точность вычислений. Код выложен
в открытый доступ.